Règlement d'exécution (UE) 2018/708 de la Commission du 17 avril 2018 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne le modèle à utiliser par les gestionnaires de fonds monétaires pour les rapports aux autorités compétentes prévus à l'article 37 du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

Poste

Type de données

Données déclarées

(A.1.1)

Période de référence

(A.1.2)

Code national du fonds monétaire fourni par l'autorité compétente du fonds monétaire

(A.1.3)

LEI du fonds monétaire

Identifiant d'entité légale ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques (LEI)

(A.1.4)

Code BCE (code d'identification d'IFM) du fonds monétaire

(A.1.5)

Nom du fonds monétaire

(A.1.6)

Indiquer si le fonds monétaire est un OPCVM ou un FIA

OPCVM

FIA

(A.1.7)

Indiquer si le fonds monétaire est commercialisé uniquement via des régimes d'épargne salariale régis par le droit national et dont les investisseurs sont des personnes physiques (conformément à l'article 16, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1131 (1))

(Oui/Non)

(A.1.8)

Domiciliation du fonds monétaire

ISO 3166 — code pays

(A.1.9)

État membre où le fonds monétaire est agréé

ISO 3166 — code pays

(A.1.10)

États membres où le fonds monétaire est commercialisé

Liste des pays (ISO 3166 — code pays)

(A.1.11)

Date de création du fonds monétaire

Date au format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ)

(A.1.12)

Monnaie de base du fonds monétaire

Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques

(A.1.13)

Code national du gestionnaire du fonds monétaire fourni par l'autorité compétente du fonds monétaire

(A.1.14)

Code national du gestionnaire du fonds monétaire fourni par l'autorité compétente du gestionnaire du fonds monétaire

(A.1.15)

LEI du gestionnaire du fonds monétaire

Code LEI ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques

(A.1.16)

Code BCE (code d'identification d'IFM) du gestionnaire du fonds monétaire

(A.1.17)

Nom du gestionnaire du fonds monétaire

(A.1.18)

Pays où le gestionnaire du fonds monétaire est agréé

(A.1.19)

LEI du dépositaire du fonds monétaire

Code LEI ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques

(A.1.20)

Code national du dépositaire du fonds monétaire

(A.1.21)

Raison sociale du dépositaire du fonds monétaire

(A.2.1)

Type de fonds monétaire [Un seul choix possible]

Fonds à VLV court terme

Fonds à VLC de dette publique court terme

Fonds à VL à faible volatilité court terme

Fonds à VLV standard

(A.3.1)

Si le fonds monétaire respecte les conditions énoncées à l'article 16, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1131, indiquer s'il s'agit d'un fonds maître ou d'un fonds nourricier [Un seul choix possible]

Maître

Nourricier

Si le fonds monétaire est un fonds nourricier:

(A.3.2)

LEI du fonds maître du fonds monétaire

Code LEI ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques

(A.3.3)

Code national du fonds maître du fonds monétaire

(A.3.4)

Raison sociale du fonds maître du fonds monétaire

(A.3.5)

Indiquer si le fonds monétaire a des catégories d'actions

(Oui/Non)

(A.3.6)

Si le fonds monétaire a des catégories d'actions, indiquer le code ISIN des différentes catégories d'actions

Code ISIN ISO 6166 à 12 caractères alphanumériques

(A.3.7)

Si le fonds monétaire a des catégories d'actions, indiquer la monnaie des différentes catégories d'actions

Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques

Si le fonds monétaire a fusionné avec un autre fonds, veuillez indiquer:

(A.3.8)

Date de la fusion.

Date au format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ)

Si le fonds monétaire fait l'objet d'une liquidation, veuillez indiquer:

(A.3.9)

Date de la liquidation.

Date au format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ)

(A.4.1)

Valeur liquidative du fonds monétaire (niveau sous-fonds)

(en EUR) (si la monnaie de base n'est pas l'EUR, le taux de change à utiliser est le dernier taux établi par la Banque centrale européenne)

(A.4.2)

Valeur liquidative du fonds monétaire

(dans la monnaie de base)

(A.4.3)

Maturité moyenne pondérée du fonds monétaire calculée conformément à l'article 2, point 19, du règlement (UE) 2017/1131.

(en jours)

(A.4.4)

Durée de vie moyenne pondérée du fonds monétaire calculée conformément à l'article 2, point 20, à l'article 24, paragraphe 1, point b), et à l'article 25, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/1131.

(en jours)

Profil de liquidité du portefeuille

(A.4.5)

% des actifs éligibles pour le coussin de liquidité journalière (actifs à échéance journalière tels que définis aux articles 24 et 25 du règlement (UE) 2017/1131)

%

(A.4.6)

% des actifs éligibles pour le coussin de liquidité hebdomadaire (actifs à échéance hebdomadaire tels que définis aux articles 24 et 25 du règlement (UE) 2017/1131)

%

(A.4.7)

Profil de liquidité du portefeuille

Pourcentage du portefeuille pouvant être liquidé pour chaque durée

Durée

(A.4.8)

Rendement cumulé

%

Fourchette

(A.4.9)

Performance pour l'année civile (rendement net) de la catégorie d'actions la plus représentative

%

Fourchette

(A.4.10)

Volatilité mensuelle de portefeuille et volatilité mensuelle de portefeuille de la valeur liquidative de marché (le cas échéant)

%

Fourchette

(A.5.1)

Les résultats des simulations de crise portant sur la liquidité effectuées pour le fonds monétaire au cours de l'exercice, conformément à l'article 28, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1131 et les lignes directrices correspondantes de l'AEMF concernant les scénarios des simulations de crise.

(A.5.2)

Les résultats des simulations de crise portant sur le risque de crédit effectuées pour le fonds monétaire au cours de l'exercice, conformément à l'article 28, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1131 et les lignes directrices correspondantes de l'AEMF concernant les scénarios des simulations de crise

(A.5.3)

Les résultats des simulations de crise portant sur les taux de change effectuées pour le fonds monétaire au cours de l'exercice, conformément à l'article 28, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1131 et les lignes directrices correspondantes de l'AEMF concernant les scénarios des simulations de crise

(A.5.4)

Les résultats des simulations de crise portant sur les taux d'intérêt effectuées pour le fonds monétaire au cours de l'exercice, conformément à l'article 28, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1131 et les lignes directrices correspondantes de l'AEMF concernant les scénarios des simulations de crise

(A.5.5)

Les résultats des simulations de crise portant sur les niveaux de rachats effectuées pour le fonds monétaire au cours de l'exercice, conformément à l'article 28, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1131 et les lignes directrices correspondantes de l'AEMF concernant les scénarios des simulations de crise

(A.5.6)

Les résultats des simulations de crise portant sur les écarts entre les indices auxquels les taux d'intérêt des titres du portefeuille sont liés, effectuées pour le fonds monétaire au cours de l'exercice, conformément à l'article 28, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1131 et les lignes directrices correspondantes de l'AEMF concernant les scénarios des simulations de crise

(A.5.7)

Les résultats des simulations de crise portant sur les chocs macrosystémiques effectuées pour le fonds monétaire au cours de l'exercice, conformément à l'article 28, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1131 et les lignes directrices correspondantes de l'AEMF concernant les scénarios des simulations de crise

(A.5.8)

Les résultats des simulations de crise multivariables effectuées pour le fonds monétaire au cours de l'exercice, conformément à l'article 28, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1131 et les lignes directrices correspondantes de l'AEMF concernant les scénarios des simulations de crise

(A.5.9)

Dans le cas de fonds à VLC et de fonds à VL à faible volatilité, indiquer les résultats des simulations de crise mentionnés dans les champs A.5.1 à A.5.8 en termes de différence entre la valeur liquidative constante par part ou par action et la valeur liquidative par part ou par action.

(A.5.10)

Indiquer le plan d'action proposé en application de l'article 28, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1131

Texte libre

Les champs A.6 ci-dessous doivent être complétés en utilisant un modèle de rapport ligne par ligne

(A.6.1)

Type d'instruments du marché monétaire, de titrisations éligibles ou de papiers commerciaux adossés à des actifs éligibles [plusieurs choix possibles]

Indiquer le type d'instruments du marché monétaire, de titrisations éligibles ou de papiers commerciaux adossés à des actifs éligibles

Instruments du marché monétaire visés à l'article 10 du règlement (UE) 2017/1131

Titrisations visées à l'article 13 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission (2)

ABCP visés à l'article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/1131

Une titrisation ou un ABCP simple, transparent et standardisé (STS) visé à l'article 11, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2017/1131

Si le type d'actif est un instrument du marché monétaire, remplir les champs A.6.2 à A.6.20

(A.6.2)

Description de l'instrument du marché monétaire

(A.6.3)

Code ISIN de l'instrument du marché monétaire

Code ISIN ISO 6166 à 12 caractères alphanumériques

(A.6.4)

Code CFI (si disponible et si le code ISIN n'est pas disponible) de l'instrument du marché monétaire

Code CFI ISO 10692 à 6 caractères alphabétiques

(A.6.5)

LEI de l'émetteur

Code LEI ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques

(A.6.6)

Nom de l'émetteur

(A.6.7)

Catégorie d'émetteur

Choisir la catégorie d'émetteur correspondante [Un seul choix possible]

Émetteur souverain (UE)

Émetteur souverain (hors UE)

Banque centrale de l'Union européenne

Banque centrale hors UE

Administration régionale

Administration locale

Organisme public national

Organisme public de l'Union européenne (excepté organisme public national)

Organisme public hors UE

Organisme public supranational (UE)

Organisme public supranational (autre que UE)

Établissement de crédit

Autres sociétés financières

Sociétés non financières

(A.6.8)

Pays de l'émetteur de l'instrument du marché monétaire

ISO 3166 — code pays

(A.6.9)

Date d'échéance de l'instrument du marché monétaire

Date au format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ)

(A.6.10)

Monnaie de l'instrument du marché monétaire

(Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques)

(A.6.11)

Quantité de l'instrument du marché monétaire

(A.6.12)

Prix pied de coupon de l'instrument du marché monétaire

(en EUR) (si la monnaie de base n'est pas l'EUR, le taux de change à utiliser est le dernier taux établi par la Banque centrale européenne)

(A.6.13)

Prix pied de coupon de l'instrument du marché monétaire

(dans la monnaie de base)

(A.6.14)

Intérêts échus

(A.6.15)

Intérêts échus

(dans la monnaie de base si A.6.14 est en EUR)

(A.6.16)

Valeur de marché totale de l'instrument du marché monétaire

(en EUR) (si la monnaie de base n'est pas l'EUR, le taux de change à utiliser est le dernier taux établi par la Banque centrale européenne)

(A.6.17)

Valeur de marché totale de l'instrument du marché monétaire

(dans la monnaie de base)

(A.6.18)

Méthode utilisée pour fixer le prix de l'instrument du marché monétaire

Valorisation au prix du marché

Valorisation par référence à un modèle

Valorisation selon la méthode du coût amorti

(A.6.19)

Indiquer si le résultat de la procédure d'évaluation interne de la qualité de crédit est positif ou négatif

(positif/négatif)

(A.6.20)

Fournir la prochaine date de mise à jour du taux d'intérêt (telle que mentionnée à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1131)

Date au format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ)

Si le type d'actif est une titrisation éligible ou un papier commercial adossé à des actifs éligible, compléter les champs A.6.21 à A.6.37

(A.6.21)

Description de la titrisation éligible ou du papier commercial adossé à des actifs éligible

(A.6.22)

Code ISIN de la titrisation éligible ou du papier commercial adossé à des actifs éligible

Code ISIN ISO 6166 à 12 caractères alphanumériques

(A.6.23)

Pays du sponsor de la titrisation éligible ou du papier commercial adossé à des actifs éligible

ISO 3166 — code pays

(A.6.24)

LEI du sponsor

Code LEI ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques

(A.6.25)

Nom du sponsor

(A.6.26)

Type de sous-jacent

Créances commerciales

Prêts à la consommation

Locations ou crédits-bails

Créances sur cartes de crédit

Prêts à des entreprises ou à des PME

Hypothèques sur un bien immobilier résidentiel

Hypothèques sur un bien immobilier commercial

Autres actifs

(A.6.27)

Date d'échéance

Date au format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ)

(A.6.28)

Monnaie

(Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques)

(A.6.29)

Quantité

(A.6.30)

Prix pied de coupon

(en EUR) (si la monnaie de base n'est pas l'EUR, le taux de change à utiliser est le dernier taux établi par la Banque centrale européenne)

(A.6.31)

Prix pied de coupon

(dans la monnaie de base)

(A.6.32)

Intérêts échus

(A.6.33)

Intérêts échus

(dans la monnaie de base si A.6.30 est en EUR)

(A.6.34)

Valeur de marché totale

(en EUR) (si la monnaie de base n'est pas l'EUR, le taux de change à utiliser est le dernier taux établi par la Banque centrale européenne)

(A.6.35)

Valeur de marché totale

(dans la monnaie de base)

(A.6.36)

Méthode utilisée pour fixer le prix de la titrisation éligible ou du papier commercial adossé à des actifs éligible

Valorisation au prix du marché

Valorisation par référence à un modèle

Valorisation selon la méthode du coût amorti

(A.6.37)

Indiquer si le résultat de la procédure d'évaluation interne de la qualité de crédit est positif ou négatif

(positif/négatif)

(A.6.38)

Type auquel appartiennent les Autres actifs [un seul choix possible]

Le type auquel appartiennent les Autres actifs est à choisir parmi les actifs énumérés à l'article 9 du règlement (UE) 2017/1131

Dépôts auprès d'établissements de crédit tels que visés à l'article 12 du règlement (UE) 2017/1131

Accords de prise en pension tels que visés à l'article 15 du règlement (UE) 2017/1131

Accords de mise en pension tels que visés à l'article 14 du règlement (UE) 2017/1131

Parts ou actions d'autres fonds monétaires telles que visées à l'article 16 du règlement (UE) 2017/1131

Instruments financiers dérivés tels que visés à l'article 13 du règlement (UE) 2017/1131, dont:

Actifs liquides détenus à titre accessoire (conformément à l'article 50, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE)

Si les Autres actifs sont du type Instruments financiers dérivés, remplir les champs A.6.39 à A.6.60

(A.6.39)

Type de contrat auquel appartient le contrat dérivé

(A.6.40)

Code ISIN de l'instrument financier dérivé

Code ISIN ISO 6166 à 12 caractères alphanumériques

(A.6.41)

Identifiant unique de produit (IUP) de l'instrument financier dérivé (si le code ISIN n'est pas disponible)

(A.6.42)

Code FISN (nom abrégé de l'instrument financier) de l'instrument financier dérivé

ISO 18774

(A.6.43)

Code CFI (si disponible et si le code ISIN n'est pas disponible) de l'instrument financier dérivé

Code CFI ISO 10692 à 6 caractères alphabétiques.

(A.6.44)

Type d'instrument dérivé visé à l'article 13, point a), du règlement (UE) 2017/1131 [un seul choix possible]

taux d'intérêt

devises

indices de taux d'intérêt

indices de devises

(A.6.45)

Nom du sous-jacent

(A.6.46)

Type d'identification du sous-jacent (3)

I = code ISIN

X = indice

(A.6.47)

Identification du sous-jacent

Pour un identifiant du sous-jacent de type I: Code ISIN ISO 6166 à 12 caractères alphanumériques

Pour un identifiant du sous-jacent de type X: Code ISIN ISO 6166 à 12 caractères alphanumériques si disponible, sinon nom complet qui a été attribué à l'indice par le fournisseur de l'indice.

(A.6.48)

Monnaie du notionnel 1 (4)

ISO 4217 Code monnaie

(A.6.49)

Monnaie du notionnel 2 (5)

ISO 4217 Code monnaie

(A.6.50)

Pays de l'instrument financier dérivé

ISO 3166 — Code pays

(A.6.51)

Date d'échéance de l'instrument financier dérivé

Date au format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ)

(A.6.52)

Exposition de l'instrument financier dérivé

(en EUR) (si la monnaie de base n'est pas l'EUR, le taux de change à utiliser est le dernier taux établi par la Banque centrale européenne)

(A.6.53)

Exposition de l'instrument financier dérivé

(dans la monnaie de base)

(A.6.54)

Valeur de marché de l'instrument financier dérivé

(en EUR) (si la monnaie de base n'est pas l'EUR, le taux de change à utiliser est le dernier taux établi par la Banque centrale européenne)

(A.6.55)

Valeur de marché de l'instrument financier dérivé

(dans la monnaie de base)

(A.6.56)

Valeur de marché du collatéral reçu (en rapport avec l'instrument financier dérivé)

(en EUR) (si la monnaie de base n'est pas l'EUR, le taux de change à utiliser est le dernier taux établi par la Banque centrale européenne)

(A.6.57)

Valeur de marché du collatéral reçu (en rapport avec l'instrument financier dérivé)

(dans la monnaie de base)

(A.6.58)

Fournir la prochaine date de mise à jour du taux d'intérêt (telle que mentionnée à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1131)

Date au format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ)

(A.6.59)

Nom de la contrepartie

(A.6.60)

LEI de la contrepartie

Code LEI ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques

Si les Autres actifs appartiennent au type Parts ou actions d'autres fonds monétaires, remplir les champs A.6.61 à A.6.71

(A.6.61)

Description de la part ou action d'autre fonds monétaire

(A.6.62)

Code ISIN de la part ou action d'autre fonds monétaire

Code ISIN ISO 6166 à 12 caractères alphanumériques

(A.6.63)

Code LEI (si le code ISIN n'est pas disponible) de la part ou action d'autre fonds monétaire

(A.6.64)

Code CFI (si disponible et si le code ISIN n'est pas disponible) de la part ou action d'autre fonds monétaire

Code CFI ISO 10692 à 6 caractères alphabétiques

(A.6.65)

Monnaie

(Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques)

(A.6.66)

Pays de la part ou action d'autre fonds monétaire

ISO 3166 — Code pays

(A.6.67)

Valeur de marché de la part ou action d'autre fonds monétaires

(en EUR) (si la monnaie de base n'est pas l'EUR, le taux de change à utiliser est le dernier taux établi par la Banque centrale européenne)

(A.6.68)

Valeur de marché de la part ou action d'autre fonds monétaire

(dans la monnaie de base)

(A.6.69)

Quantité

(A.6.70)

Prix de la part ou action d'autre fonds monétaire (valeur liquidative par part ou par action)

(en EUR) (si la monnaie de base n'est pas l'EUR, le taux de change à utiliser est le dernier taux établi par la Banque centrale européenne)

(A.6.71)

Prix de la part ou action d'autre fonds monétaire (valeur liquidative par part ou par action)

(dans la monnaie de base)

Si les Autres actifs appartiennent aux types Dépôts ou Actifs liquides détenus à titre accessoire, remplir les champs A.6.72 à A.6.81

(A.6.72)

Description du dépôt ou des actifs liquides détenus à titre accessoire

(A.6.73)

Code ISIN du dépôt ou des actifs liquides détenus à titre accessoire

Code ISIN ISO 6166 à 12 caractères alphanumériques

(A.6.74)

Code CFI (si disponible et si le code ISIN n'est pas disponible) du dépôt ou des actifs liquides détenus à titre accessoire

Code CFI ISO 10692 à 6 caractères alphabétiques.

(A.6.75)

Pays du dépôt ou des actifs liquides détenus à titre accessoire

ISO 3166 — Code pays

(A.6.76)

Nom de la contrepartie

(A.6.77)

LEI de la contrepartie

Code LEI ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques

(A.6.78)

Date d'échéance du dépôt ou des actifs liquides détenus à titre accessoire

Date au format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ)

(A.6.79)

Monnaie

(Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques)

(A.6.80)

Exposition du dépôt ou des actifs liquides détenus à titre accessoire

(en EUR) (si la monnaie de base n'est pas l'EUR, le taux de change à utiliser est le dernier taux établi par la Banque centrale européenne)

(A.6.81)

Exposition du dépôt ou des actifs liquides détenus à titre accessoire

(dans la monnaie de base)

Si les Autres actifs appartiennent aux types Accords de mise en pension ou Accords de prise en pension, remplir les champs A.6.82 à A.6.99

(A.6.82)

Description de l'accord de mise en pension ou de l'accord de prise en pension

(A.6.83)

Code ISIN de l'accord de mise en pension ou de l'accord de prise en pension

Code ISIN ISO 6166 à 12 caractères alphanumériques

(A.6.84)

Code CFI (si disponible et si le code ISIN n'est pas disponible) de l'accord de mise en pension ou de l'accord de prise en pension

Code CFI ISO 10692 à 6 caractères alphabétiques.

(A.6.85)

Pays de l'accord de mise en pension ou de l'accord de prise en pension

ISO 3166 — Code pays

(A.6.86)

Catégorie de contrepartie

La catégorie de contrepartie doit être choisie parmi les suivantes (voir article 20, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) 2017/1131) [un seul choix possible]

Émetteur souverain (UE)

Émetteur souverain (hors UE)

Banque centrale de l'Union européenne

Banque centrale hors UE

Administration régionale

Administration locale

Organisme public national

Organisme public de l'Union européenne (excepté organisme public national)

Organisme public hors UE.

Organisme public supranational (UE)

Organisme public supranational (autre que UE)

Établissement de crédit

Autres sociétés financières

Sociétés non financières

(A.6.87)

LEI de la contrepartie

Code LEI ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques

(A.6.88)

Nom de la contrepartie

(A.6.89)

Date d'échéance de l'accord de mise en pension ou de l'accord de prise en pension

Date au format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ)

(A.6.90)

Monnaie

(Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques)

(A.6.91)

Exposition de l'accord de mise en pension ou de l'accord de prise en pension (dans le cas d'un accord de prise en pension, il s'agit du montant de liquidités fourni à la contrepartie)

(en EUR) (si la monnaie de base n'est pas l'EUR, le taux de change à utiliser est le dernier taux établi par la Banque centrale européenne)

(A.6.92)

Exposition de l'accord de mise en pension ou de l'accord de prise en pension (dans le cas d'un accord de prise en pension, il s'agit du montant de liquidités fourni à la contrepartie)

(dans la monnaie de base)

(A.6.93)

Valeur de marché du collatéral reçu (en rapport avec l'accord de mise en pension ou avec l'accord de prise en pension) [le montant des liquidités reçues par le fonds monétaire dans le cadre de l'accord de mise en pension tel que visé à l'article 14, point d), du règlement (UE) 2017/1131]

(en EUR) (si la monnaie de base n'est pas l'EUR, le taux de change à utiliser est le dernier taux établi par la Banque centrale européenne)

(A.6.94)

Valeur de marché du collatéral reçu (en rapport avec l'accord de mise en pension ou avec l'accord de prise en pension) [le montant des liquidités reçues par le fonds monétaire dans le cadre de l'accord de mise en pension tel que visé à l'article 14, point d), du règlement (UE) 2017/1131]

(dans la monnaie de base)

(A.6.95)

Indiquer si le résultat de la procédure d'évaluation interne de la qualité de crédit est positif ou négatif (pour les différentes valeurs mobilières liquides ou (autres) instruments du marché monétaire reçus dans le cadre d'un accord de prise en pension tels que visés à l'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1131) (6)

(positif/négatif)

Dans le cas des accords de prise en pension et des actifs visés à l'article 15 du règlement (UE) 2017/1131 qui ont été reçus par le fonds monétaire, veuillez indiquer:

(A.6.96)

Code ISIN de ces différents actifs

Code ISIN ISO 6166 à 12 caractères alphanumériques

(A.6.97)

Valeur de marché de ces différents actifs

(en EUR) (si la monnaie de base n'est pas l'EUR, le taux de change à utiliser est le dernier taux établi par la Banque centrale européenne)

(A.6.98)

Valeur de marché de ces différents actifs

(dans la monnaie de base)

(A.6.99)

Dans le cadre des accords de prise en pension, indiquer si des actifs tels que visés à l'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1131 ont été reçus par le fonds monétaire

(Oui/Non)

(A.7.1)

Veuillez donner le pourcentage approximatif du capital du fonds monétaire qui est la propriété effective des cinq bénéficiaires effectifs détenant les plus fortes participations dans le fonds monétaire, en pourcentage de la valeur liquidative du fonds monétaire. Remonter jusqu'aux bénéficiaires effectifs ultimes, dès lors qu'ils sont connus ou que cela est possible.

% (de la valeur liquidative)

(A.7.2)

Préciser la répartition de la concentration des investisseurs par type d'investisseurs (en l'absence d'informations précises, fournir une estimation): 1) Clients professionnels [au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 10), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (7) (MiFID 2)], clients de détail [au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 11), de la directive 2014/65/UE (MiFID 2)]

% (de la valeur liquidative)

% (de la valeur liquidative)

(A.7.3)

Fournir la répartition de la propriété des parts ou actions du fonds monétaire par groupe d'investisseurs. Remonter jusqu'aux bénéficiaires effectifs ultimes, dès lors qu'ils sont connus ou que cela est possible.

(% de la valeur liquidative)

Sociétés non financières

Banques

Sociétés d'assurance

Autres établissements financiers

Régimes/fonds de pension

Administrations publiques

Autres organismes de placement collectif

Ménages

Inconnu

(A.7.4)

Préciser la répartition géographique des investisseurs par pays (en l'absence d'informations précises, fournir une estimation):

Pays

(% de la valeur liquidative, Pays - ISO 3166 — 2 caractères)

Rachats aux investisseurs

(A.7.5)

Indiquer la fréquence des rachats aux investisseurs. S'il y a plusieurs catégories d'actions ou de parts, indiquer la fréquence pour la catégorie d'actions ou de parts la plus importante d'après la valeur liquidative [un seul choix possible]

Journalière

Hebdomadaire

Mensuelle

Bimensuelle

Autre

Pas de droits de rachat

(A.7.6)

Quel est le délai de préavis (en jours) à respecter pour les rachats?

Jours

(A.7.7)

À la date de déclaration, quel pourcentage de la valeur liquidative du fonds monétaire fait l'objet des mesures suivantes:

Mesures de plafonnement

% de la valeur liquidative

Suspension de la négociation

% de la valeur liquidative

Frais de liquidité

% de la valeur liquidative

Autres mesures prises pour la gestion des actifs illiquides

Type de mesure

% de la valeur liquidative

(A.7.8)

Valeur liquidative du fonds monétaire sur la période de référence

(en EUR, après prise en compte de l'impact des souscriptions et rachats) (au dernier jour du mois)

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

(A.7.9)

Souscriptions sur la période de déclaration

(en euros)

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

(A.7.10)

Rachats sur la période de déclaration

(en euros)

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

(A.7.11)

Versements aux investisseurs

(en euros)

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

(A.7.12)

Taux de change

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Poste

Type de données

Données déclarées

(B.1.1)

Date de valorisation (le premier jour où survient l'évènement)

Date au format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ)

(B.1.2)

Code ISIN de l'actif

Code ISIN ISO 6166 à 12 caractères alphanumériques

(B.1.3)

Code CFI (si disponible et si le code ISIN n'est pas disponible) de l'actif

Code CFI ISO 10692 à 6 caractères alphabétiques

(B.1.4)

Prix (article 29, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement (UE) 2017/1131) (à la date de valorisation, mentionnée dans le champ B.1.1, à laquelle survient l'évènement)

(B.1.5)

Prix (méthode du coût amorti) (à la date de valorisation, mentionnée dans le champ B.1.1, à laquelle survient l'évènement)

(B.1.6)

Indiquer combien de temps, à partir de la date de valorisation indiquée dans le champ B.1.1, le prix d'un actif valorisé selon la méthode du coût amorti s'est écarté de plus de 10 points de base du prix de cet actif

(jours)

(B.1.7)

Indiquer la différence moyenne entre les deux valeurs visées dans le champ B.1.6 pendant la période mentionnée au champ B.1.6

(B.1.8)

Indiquer l'écart de prix minimum entre les deux valeurs pendant la période mentionnée au champ B.1.6

(B.1.9)

Indiquer l'écart de prix maximum entre les deux valeurs pendant la période mentionnée au champ B.1.6

(B.1.10)

Date de valorisation (le premier jour où survient l'évènement)

Date au format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ)

(B.1.11)

Valeur liquidative constante (article 31 du règlement (UE) 2017/1131) (à la date de valorisation, mentionnée dans le champ B.1.10, à laquelle survient l'évènement)

(en EUR) (si la monnaie de base n'est pas l'EUR, le taux de change à utiliser est le dernier taux établi par la Banque centrale européenne)

(B.1.12)

Valeur liquidative constante (article 31 du règlement (UE) 2017/1131) (à la date de valorisation, mentionnée dans le champ B.1.10, à laquelle survient l'évènement)

(dans la monnaie de base)

(B.1.13)

Valeur liquidative (article 30 du règlement (UE) 2017/1131) (à la date de valorisation mentionnée dans le champ B.1.10, à laquelle survient l'évènement)

(en EUR) (si la monnaie de base n'est pas l'EUR, le taux de change à utiliser est le dernier taux établi par la Banque centrale européenne)

(B.1.14)

Valeur liquidative (article 30 du règlement (UE) 2017/1131) (à la date de valorisation, mentionnée dans le champ B.1.10, à laquelle survient l'évènement)

(dans la monnaie de base)

(B.1.15)

Indiquer combien de temps, à partir de la date de valorisation indiquée dans le champ B.1.10, la valeur liquidative constante par part ou par action calculée s'est écartée de plus de 20 points de base de la valeur liquidative par part ou par action calculée.

(jours)

(B.1.16)

Indiquer la différence moyenne entre les deux valeurs visées dans le champ B.1.15 pendant la période mentionnée au champ B.1.15

(B.1.17)

Indiquer l'écart de prix minimum entre les deux valeurs pendant la période mentionnée au champ B.1.15

(B.1.18)

Indiquer l'écart de prix maximum entre les deux valeurs pendant la période mentionnée au champ B.1.15

(B.1.19)

Date à laquelle l'évènement survient

Date au format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ)

(B.1.20)

Date à laquelle la mesure a été prise

Date au format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ)

(B.1.21)

Type de mesure (si la proportion des actifs à échéance hebdomadaire tombe en dessous de 30 % des actifs totaux du fonds monétaire et si les rachats journaliers nets sur un jour ouvrable donné dépassent 10 % du total des actifs)

application de frais de liquidité aux rachats

mesures de plafonnement des rachats

suspension des rachats

pas de mesure immédiate si ce n'est régulariser la situation de dépassement des limites fixées à l'article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1131, conformément à l'article 24, paragraphe 2, dudit règlement

(B.1.22)

Type de mesure (si la proportion des actifs à échéance hebdomadaire tombe en dessous de 10 % des actifs totaux du fonds)

application de frais de liquidité aux rachats

suspension des rachats