Règlement (UE) 2022/1929

SYMBOLE

TYPE DE DONNÉES

DÉFINITION

{ALPHANUM-n}

Jusqu’à n caractères alphanumériques

Texte libre. À saisir au format ASCII (sans caractères accentués).

{COUNTRYCODE_2}

2 caractères alphanumériques

Code pays à 2 lettres suivant la norme ISO 3166-1 alpha-2. À saisir au format ASCII (sans caractères accentués).

{CURRENCYCODE_3}

3 caractères alphanumériques

Code monnaie à 3 lettres suivant la norme ISO 4217. À saisir au format ASCII (sans caractères accentués).

{DATEFORMAT}

Format de date selon la norme ISO 8601

Les dates doivent respecter le format: AAAA-MM-JJ

{Y/N}

1 caractère alphanumérique

«vrai» - Y

«faux» – N

{ISIN}

12 caractères alphanumériques

Code ISIN selon la norme ISO 6166

{LEI}

20 caractères alphanumériques

Identifiant de l’entité juridique suivant la norme ISO 17442

NUMÉRO DU CHAMP

NOM DU CHAMP

CASE À COMPLÉTER

FORMAT DU CHAMP

STSSY 1

Premier point de contact

{LEI}

STSSY 2

Date de la notification

{DATEFORMAT}

STSSY 3

Code d’identification de l’instrument

{ISIN}

STSSY 4

Identifiant d’entité juridique (LEI)

{LEI}

STSSY 5

Vendeur de la protection

{ALPHANUM-100}

STSSY 6

Identifiant de la notification

{ALPHANUM-100}

STSSY 7

Identifiant unique

{ALPHANUM-1000}

STSSY 8

Référentiel des titrisations

{ALPHANUM-100}

STSSY 9

Pays d’établissement

{COUNTRYCODE_2}

STSSY 10

Classification des titrisations synthétiques

{LIST}

STSSY 11

Titrisation synthétique avec protection de crédit non financée

{LIST}

STSSY 12

Convention de protection de crédit utilisée

{LIST}

STSSY 13

Classification des expositions sous-jacentes

{LIST}

STSSY 14

Date d’émission

{DATEFORMAT}

STSSY 15

Tiers agréé offrant des services de vérification – déclaration

{ALPHANUM-100}

STSSY 16

Tiers agréé offrant des services de vérification – pays d’établissement

{COUNTRYCODE_2}

STSSY 17

Tiers agréé offrant des services de vérification – autorité compétente

{ALPHANUM-100}

STSSY 18

Statut STS

{ALPHANUM-1000}

STSSY 19

L’initiateur est une entité soumise à surveillance dans l’Union

{ALPHANUM-1000}

STSSY 20

Politiques appliquées par l’initiateur aux expositions d’un tiers qu’il a achetées

{ALPHANUM-10000}

STSSY 21

Initiation des expositions sous-jacentes

{ALPHANUM-10000}

STSSY 22

Actifs inscrits au bilan de l’initiateur à la clôture d’une opération

{ALPHANUM-1000}

STSSY 23

Catégorie de groupe

{ALPHANUM-1000}

STSSY 24

Pas d’autre couverture de l’exposition de l’initiateur

{ALPHANUM-1000}

STSSY 25

Convention de protection de crédit conforme à l’article 249 du règlement (UE) no 575/2013

{ALPHANUM-1000}

STSSY 26

Convention de protection de crédit respectant d’autres règles d’atténuation du risque de crédit

{ALPHANUM-10000}

STSSY27

Déclarations et garanties – Propriété légale des expositions sous-jacentes

{ALPHANUM-10000}

STSSY28

Déclarations et garanties – Conservation par l’initiateur du risque de crédit associé aux expositions sous-jacentes

{ALPHANUM-10000}

STSSY29

Déclarations et garanties – Conformité de l’exposition aux critères d’éligibilité

{ALPHANUM-10000}

STSSY30

Déclarations et garanties – Obligation légale et opposable faite au débiteur

{ALPHANUM-10000}

STSSY31

Déclarations et garanties – Critères de souscription

{ALPHANUM-10000}

STSSY32

Déclarations et garanties – Aucun débiteur en situation de contravention substantielle ou de manquement

{ALPHANUM-10000}

STSSY33

Déclarations et garanties – Pas d’information fausse dans la documentation relative à l’opération

{ALPHANUM-10000}

STSSY34

Déclarations et garanties – Opposabilité ou recouvrabilité des expositions sous-jacentes

{ALPHANUM-10000}

STSSY35

Critères d’éligibilité qui ne permettent pas une gestion de portefeuille active des expositions sous-jacentes sur une base discrétionnaire

{ALPHANUM-10000}

STSSY36

Exemption de l’interdiction de gestion de portefeuille active

{ALPHANUM-10000}

STSSY37

Conformité à des critères d’éligibilité de toute exposition ajoutée après la date de clôture de l’opération

{ALPHANUM-10000}

STSSY 38

Exposition sous-jacente intégralement remboursée

{ALPHANUM-10000}

STSSY 39

Exposition sous-jacente cédée

{ALPHANUM-10000}

STSSY 40

Modification non fondée sur le crédit

{ALPHANUM-10000}

STSSY 41

Critères d’éligibilité non remplis

{ALPHANUM-10000}

STSSY 42

Homogénéité des actifs

{ALPHANUM}

STSSY 43

Un seul type d’actifs

{ALPHANUM}

STSSY 44

Obligations contractuellement contraignantes et opposables

{ALPHANUM-10000}

STSSY 45

Paiements périodiques définis

{ALPHANUM}

STSSY 46

Produit de la vente d’actifs

{ALPHANUM}

STSSY 47

Pas de valeurs mobilières

{ALPHANUM}

STSSY 48

Pas de retitrisation

{ALPHANUM-1000}

STSSY 49

Communication des normes de souscription aux investisseurs potentiels

{ALPHANUM-1000}

STSSY 50

Plein droit de recours à l’encontre des débiteurs

{ALPHANUM-1000}

STSSY 51

Normes de souscription – Pas de tiers associé aux décisions

{ALPHANUM-1000}

STSSY 52

Normes de souscription – Prêts immobiliers résidentiels

{ALPHANUM-1000}

STSSY 53

Normes de souscription – Évaluation de l’emprunteur

{ALPHANUM-1000}

STSSY 54

Expertise de l’initiateur ou du prêteur initial

{ALPHANUM-1000}

STSSY 55

Pas d’expositions en défaut

{ALPHANUM-10000}

STSSY 56

Pas d’antécédents négatifs en matière de crédit

{ALPHANUM-10000}

STSSY 57

Le risque de paiement n’est pas plus élevé que pour les expositions non titrisées

{ALPHANUM-1000}

STSSY 58

Au moins un paiement effectué au moment de l’inclusion des actifs sous-jacents

{ALPHANUM-1000}

STSSY 59

Respect de l’exigence de rétention du risque

{ALPHANUM}

STSSY 60

Atténuation des risques de taux d’intérêt (IR) et des risques de change (FX)

{ALPHANUM-1000}

STSSY 61

Sûreté de protection de crédit et paiement de protection de crédit libellés dans la même monnaie

{ALPHANUM-1000}

STSSY 62

Passifs de la SSPE égaux ou inférieurs aux revenus de la SSPE

{ALPHANUM-10000}

STSSY 63

Pas d’utilisation de dérivés sauf pour couvrir des risques de taux d’intérêt ou de change

{ALPHANUM-1000}

STSSY 64

Utilisation de dérivés basés sur des normes communes

{ALPHANUM-10000}

STSSY 65

Paiements d’intérêts à des taux de référence basés sur des taux d’intérêt courants du marché, sans formules ou dérivés complexes

{ALPHANUM-10000}

STSSY 66

Fait entraînant l’exécution sans préjudice de mesures d’exécution prises par l’investisseur

{ALPHANUM-10000}

STSSY 67

Exécution de la convention de protection de crédit – Aucun montant d’espèces retenu dans la SSPE

{ALPHANUM-10000}

STSSY 68

Pertes imputées par ordre de priorité

{ALPHANUM-10000}

STSSY 69

Remboursement séquentiel

{ALPHANUM-10000}

STSSY 70

Ordre de priorité des paiements non séquentiel

{ALPHANUM-10000}

STSSY 71

Déclencheurs liés aux performances

{ALPHANUM}

STSSY 72

Déclencheurs liés aux performances

{ALPHANUM}

STSSY 73

Déclencheurs liés aux performances

{ALPHANUM}

STSSY 74

Montant de sûreté égal au montant du remboursement des tranches

{ALPHANUM-10000}

STSSY 75

Événement de crédit survenu et montant de protection de crédit disponible à toute date de paiement.

{ALPHANUM-10000}

STSSY 76

Événements déclenchant le remboursement anticipé ou la fin de la période de renouvellement – Qualité du crédit

{ALPHANUM-10000}

STSSY 77

Événements déclenchant le remboursement anticipé ou la fin de la période de renouvellement – Pertes

{ALPHANUM-10000}

STSSY 78

Événements déclenchant le remboursement anticipé ou la fin de la période de renouvellement – Nouvelles expositions

{ALPHANUM-10000}

STSSY 79

Obligations, tâches et responsabilités contractuelles – Organe de gestion

{ALPHANUM-10000}

STSSY 80

Obligations, tâches et responsabilités contractuelles

Mandataire

{ALPHANUM-10000}

STSSY 81

Obligations, tâches et responsabilités contractuelles – Agent de vérification tiers

{ALPHANUM-10000}

STSSY 82

Obligations, tâches et responsabilités contractuelles – Défaillance ou insolvabilité

{ALPHANUM-10000}

STSSY 83

Obligations, tâches et responsabilités contractuelles – Procédures de gestion

{ALPHANUM-10000}

STSSY 84

Normes de gestion

{ALPHANUM-10000}

STSSY 85

Expertise exigée de l’organe de gestion

{ALPHANUM-1000}

STSSY 86

Politiques, procédures et mécanismes de gestion des risques bien documentés et adéquats en place

{ALPHANUM-1000}

STSSY 87

Procédures de gestion au moins aussi strictes que celles appliquées à des expositions similaires non titrisées

{ALPHANUM-1000}

STSSY 88

Registre de référence en place

{ALPHANUM}

STSSY 89

Registre de référence — Contenu

{ALPHANUM-10000}

STSSY 90

Résolution rapide des conflits entre différentes catégories d’investisseurs

{ALPHANUM-1000}

STSSY 91

SSPE — Droits de vote clairement définis

{ALPHANUM-1000}

STSSY 92

Données historiques sur les performances en matière de défaut et de perte

{ALPHANUM-1000}

STSSY 93

Échantillon d’expositions sous-jacentes soumis à des vérifications externes

{ALPHANUM-1000}

STSSY 94

Modèle de flux de trésorerie des passifs mis à la disposition des investisseurs potentiels

{ALPHANUM-1000}

STSSY 95

Publication des performances environnementales des expositions sous-jacentes constituées de prêts immobiliers résidentiels ou de prêts ou crédits-bails automobiles

{ALPHANUM-10000}

STSSY 96

Dérogation à l’exigence de publication des performances environnementales des expositions sous-jacentes constituées de prêts immobiliers résidentiels ou de prêts ou crédits-bails automobiles

{ALPHANUM-10000}

STSSY97

Initiateur responsable du respect de l’article 7 du règlement (UE) 2017/2402

{ALPHANUM-1000}

STSSY 98

Informations requises par l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/2402 à la disposition des investisseurs potentiels

{ALPHANUM-1000}

STSSY 99

Informations requises par l’article 7, paragraphe 1, points b), c) et d), du règlement (UE) 2017/2402 à la disposition des investisseurs potentiels au moins en tant que projet ou dans leur forme initiale

{ALPHANUM-1000}

STSSY 100

Événements de crédit et recours à des garanties

{ALPHANUM-10000}

STSSY 101

Événements de crédit et recours à des dérivés de crédit

{ALPHANUM-10000}

STSSY 102

Convention de protection de crédit documentée

{ALPHANUM-10000}

STSSY 103

Les mesures de renégociation ne font pas obstacle au déclenchement d’événements de crédit éligibles

{ALPHANUM-10000}

STSSY 104

Paiement de protection de crédit sur la base de la perte effectivement réalisée et politiques et procédures standard de recouvrement

{ALPHANUM-10000}

STSSY 105

Paiement de protection de crédit payable dans un délai déterminé

{ALPHANUM-10000}

STSSY 106

Paiement de protection de crédit intermédiaire au plus tard six mois après un événement de crédit

{ALPHANUM-10000}

STSSY 107

Paiement de protection de crédit intermédiaire excédant les pertes anticipées applicables

{ALPHANUM-10000}

STSSY 108

Termes de la convention de protection de crédit

{ALPHANUM-10000}

STSSY 109

Méthode de calcul des paiements de protection de crédit intermédiaire et final

{ALPHANUM-10000}

STSSY 110

Paiement de protection de crédit proportionnel à la part de l’encours nominal

{ALPHANUM-10000}

STSSY 111

Caractère opposable du paiement de protection de crédit

{ALPHANUM-10000}

STSSY 112

Le montant à payer par les investisseurs au titre de la convention de protection de crédit est indiqué dans la convention de protection de crédit.

{ALPHANUM-10000}

STSSY 113

Calcul des montants en toutes circonstances

{ALPHANUM-10000}

STSSY 114

Circonstances de paiements par les investisseurs énoncées dans la convention de protection de crédit

{ALPHANUM-10000}

STSSY 115

Contrôle par l’agent de vérification tiers des circonstances déclenchant des paiements des investisseurs

{ALPHANUM-10000}

STSSY 116

Paiement de protection de crédit calculé au niveau de l’exposition sous-jacente individuelle

{ALPHANUM-10000}

STSSY 117

Mention de la période de prolongation maximale qui s’applique à la restructuration de dette

{ALPHANUM-10000}

STSSY 118

Période de prolongation inférieure à deux ans

{ALPHANUM-10000}

STSSY 119

Paiement de protection de crédit final sur la base de l’estimation finale des pertes de l’initiateur

{ALPHANUM-10000}

STSSY 120

Résiliation de la convention de protection de crédit

{ALPHANUM-10000}

STSSY 121

Primes de protection de crédit en fonction du montant nominal de l’encours

{ALPHANUM-10000}

STSSY 122

Convention de protection de crédit ne prévoyant pas de mécanismes permettant d’éviter ou de réduire l’imputation effective des pertes aux investisseurs

{ALPHANUM-10000}

STSSY 123

Dérogation pour les paiements de prime anticipés

{ALPHANUM-10000}

STSSY 124

Description de la prime de protection de crédit dans les documents relatifs à l’opération

{ALPHANUM-10000}

STSSY 125

Opposabilité des droits de l’investisseur

{ALPHANUM-10000}

STSSY 126

Désignation d’un agent de vérification tiers avant la date de clôture de l’opération.

{ALPHANUM-1000}

STSSY 127

Contrôle par l’agent de vérification tiers – Avis d’événement de crédit spécifié dans les termes de la convention de protection de crédit

{ALPHANUM-1000}

STSSY 128

Contrôle par l’agent de vérification tiers – Exposition sous-jacente figurant dans le portefeuille de référence

{ALPHANUM-1000}

STSSY 129

Contrôle par l’agent de vérification tiers – Critères d’éligibilité remplis au moment de l’inclusion dans le portefeuille de référence

{ALPHANUM-1000}

STSSY 130

Contrôle par l’agent de vérification tiers – Respect des conditions de reconstitution

{{ALPHANUM-1000}

STSSY 131

Contrôle par l’agent de vérification tiers – Pertes correspondant au compte de résultat de l’initiateur

{ALPHANUM-1000}

STSSY 132

Contrôle par l’agent de vérification tiers – Pertes correctement imputées aux investisseurs

{ALPHANUM-1000}

STSSY 133

Agent de vérification tiers indépendant de l’initiateur, des investisseurs et (le cas échéant) de la SSPE

{ALPHANUM-10000}

STSSY 134

Désignation de l’agent de vérification tiers avant la date de clôture

{ALPHANUM-10000}

STSSY 135

Contrôle par l’agent de vérification tiers sur la base d’un échantillon

{ALPHANUM-10000}

STSSY 136

Possibilité pour les investisseurs de demander à l’agent de vérification tiers de contrôler une exposition sous-jacente déterminée

{ALPHANUM-10000}

STSSY 137

Possibilité pour l’agent de vérification tiers d’obtenir toutes les informations pertinentes

{ALPHANUM-10000}

STSS 138

Événements permettant de mettre fin à l’opération

{ALPHANUM-10000}

STSS 139

Documents relatifs à l’opération – Options

{ALPHANUM-10000}

STSS 140

Documents relatifs à l’opération – Option de dénouement qui n’est pas structurée de façon à éviter l’imputation de pertes sur des positions de rehaussement de crédit

{ALPHANUM-10000}

STSS 141

Option de dénouement

{ALPHANUM-10000}

STSS 142

Protection de crédit financée – Remboursement des sûretés aux investisseurs par ordre de priorité des tranches

{ALPHANUM-10000}

STSS 143

Possibilité pour les investisseurs de mettre fin à l’opération en cas de défaut de paiement de la prime de protection de crédit

{ALPHANUM-10000}

STSSY 144

Indication, dans les documents relatifs à l’opération, du montant de marge excédentaire synthétique disponible pour les investisseurs, exprimé sous la forme d’un pourcentage fixe de l’encours total du portefeuille

{ALPHANUM-10000}

STSSY 145

Restitution à l’initiateur des marges excédentaires synthétiques non utilisées

{ALPHANUM-10000}

STSSY 146

Initiateurs utilisant l’approche fondée sur les notations internes – Montant total engagé par an n’excédant pas les montants résultant du calcul réglementaire des pertes anticipées sur une année

{ALPHANUM-10000}

STSSY 147

Initiateurs n’utilisant pas l’approche fondée sur les notations internes – Définition claire, dans les documents relatifs à l’opération, de la méthode de calcul des pertes anticipées sur une année sur le portefeuille sous-jacent

{ALPHANUM-10000}

STSSY 148

Indication, dans les documents relatifs à l’opération, des conditions relatives à la marge excédentaire synthétique

{ALPHANUM-10000}

STSS 149

Convention de protection de crédit utilisée

{ALPHANUM-10000}

STSSY 150

Opposabilité, assurée par des contrats de sûreté appropriés, du droit de l’initiateur d’utiliser la sûreté pour se conformer aux obligations des investisseurs en matière de paiement de la protection

{ALPHANUM}

STSSY 151

Droit des investisseurs de recevoir toute sûreté non utilisée lorsque la titrisation est dénouée ou à mesure que les tranches sont remboursées

{ALPHANUM-10000}

STSSY 152

Sûretés investies dans des titres – Indication, dans les documents relatifs à l’opération, des critères d’éligibilité et des modalités de conservation

{ALPHANUM}

STSSY 153

Investisseurs exposés au risque de crédit de l’initiateur

{ALPHANUM-10000}

STSSY 154

Avis juridique confirmant le caractère opposable de la protection de crédit sur tous les territoires concernés

{ALPHANUM-1000}

STSSY 155

Sûretés de grande qualité – Titres de créance recevant une pondération de risque de 0 %

{ALPHANUM-10000}

STSSY 156

Sûretés de grande qualité – Liquidités détenues auprès d’un établissement de crédit tiers bénéficiant d’une qualité de crédit d’échelon 3 ou plus

{ALPHANUM-10000}

STSSY 157

Dérogation – Sûreté sous forme de liquidités en dépôt auprès de l’initiateur

{ALPHANUM}

STSSY 158

Sûreté sous forme de liquidités en dépôt auprès de l’initiateur – Autorisation de l’autorité compétente

{ALPHANUM}

STSSY 159

Transfert de sûretés lorsque l’établissement de crédit tiers ou l’initiateur ne remplit plus les conditions pour se voir attribuer l’échelon minimal de qualité de crédit

{ALPHANUM}

STSSY 160

Respect des exigences en matière de sûretés dans le cas d’investissements dans des titres liés à un crédit émis par l’initiateur

{ALPHANUM-1000}»